交易策略
 

配合使用MACD+CCI指標的策略

簡介:MACD因為滯後性相對較為明顯,在提示入場時機上不佔優勢。而當它遇上不常用的CCI指標後,這兩個用法不同的震盪指標會碰撞出什麼火花呢?

在日內交易裡,MACD指標多不會單獨使用,通常情況下它會跟均線等趨勢指標配合使用。而MACD指標和另外一個震盪指標也可以組成一個日內交易策略:MACD+CCI。

MACD指標的基本用法筆者不再重複,請參考以前內容。

對於CCI指標,其在外匯交易中不常用。像RSI指標和隨機指標一樣,CCI指標也可以提示超買超賣信號,只是它存在無效區域,因而使用起來並不方便。


*圖1 截至2019年5月30日 ONADA MT4上

CCI指標在100到正無窮大,提示超買信號,在負無窮大到-100,提示超賣信號,而-100-100之間,反倒沒有太大意義。而觀察可知,CCI指標十分敏感,上一刻還在100之上上移,下一刻可能就轉頭向下並跌下100了,進而令超買信號瞬間失效,所以筆者不建議利用CCI指標來充當超買超賣信號提示。

在MACD+CCI策略裡,我們將CCI指標的使用方式略作改變,使其避開自身缺陷發揮長處而又能彌補MACD的短處。筆者通過觀察發現,CCI指標在盤面短時多頭情緒增強時會進入超買區,在短時空頭情緒增強是會進入超賣區,所以嘗試抓取CCI指標進入超賣超賣區的時機(需配合K線收線後)。而這時MACD指標就充當了一個多空方向的提示器。

那麼,對於MACD+CCI策略,基本規則就是:

1. MACD指標處於零線之上,且MACD柱正在伸長,等待CCI指標上穿​​100,配合K線收出陽線,可入場多單。在MACD出現死叉或來到零線之下後,多單出場。

2. MACD指標處於零線之下,且MACD柱正在伸長,等待CCI指標下穿-100,配合K線收出陰線,可入場空單。在MACD出現死叉或來到零線之上後,空單出場。


*圖2 截至2019年5月30日 ONADA MT4上


*圖3 截至2019年5月30日 ONADA MT4上

而本策略在使用過程中,可能會在出現一次做多或做空機會後,連續出現同樣的入場提示,各位根據自身情況決定是否要加倉。同時也請注意,MACD指標可短時充當方向提示,但並不能提示趨勢,故實際考慮加倉時一定要通過其他方式判斷大趨勢。 本策略適合日內短線交易,但建議提前通過多重時間架構觀察趨勢方向,以順勢方向交易為主。

最後,關於MACD指標和CCI指標的複合添加上,在此略作說明。先直接添加MACD(默認參數),然後,通過工具欄的“導航”圖標(快捷鍵為Ctrl+N)彈出側邊欄,然後依次找到“技術指標”-“震盪指標”-“Commodity Channel Index” (即CCI指標),然後將CCI指標拖到MACD指標窗口(鼠標選中不放左鍵)即可。 CCI指標也使用默認參數。


*圖4 截至2019年5月30日 ONADA MT4上